1、（）是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.缺口分析
D.久期分析
参考答案：A
参考解析：敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。
情景分析是指假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景。
2、运用模拟法计算VaR的关键是（）。
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
参考答案：C
参考解析：模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，然后根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各个情景。
3、（）是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.缺口分析
D.久期分析
参考答案：A
参考解析：敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量期权类衍生品市场风险的希腊字母等。
4、计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（）。
A.波动率
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格
参考答案：A,B,C,D
参考解析：在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与相应个股和股指期货价格有关系。
5、临近到期日，（）的Gamma逐渐地缩小并趋近于零。
A.虚值期权
B.实值期权
C.平值期权
D.深度虚值期权
参考答案：A,B,D
参考解析：随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零，意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定，而平值期权的Gamma则越来越大，并且在临近到期日时急剧上升，意味着在临近到期日时，平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的难度将提高很多。
6、较大的置信水平a％的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。（ ）
A.错
B.对
参考答案：对
参考解析：在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
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