1、下列哪项是看跌-看涨期权平价公式？（）
A.c-Ke-rT=p+S0
B.c+Ke-rT=p-S0
C.c-Ke-rT=p-S0
D.c+Ke-rT=p+S0
参考答案：D
参考解析：考点：看跌-看涨期权平价公式：
2、6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%。根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式C＋Ke﹣r（T－t）＝P＋S）
A.3.77
B.3.63
C.2.99
D.4.06
参考答案：A
参考解析：根据公式，可得：P＝C＋Ke﹣r（T－t）－S＝5＋50×e﹣0.05×0.5－50＝3.77（元）。
3、标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K，资产期初价格为S0，到期期限为t，无风险利率为r，则看涨期权价格CE和看跌期权价格PE之间的平价关系为（）。
A.
B.
C.
D.
参考答案：D
参考解析：
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