情景分析和压力测试
情景分析和压力测试相关课程
情景分析和压力测试考点解析
情景分析和压力测试介绍
情景分析与压力测试
（1）情景分析：假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，金融机构所承受的市场风险，为一种多因素同时作用的综合性影响分析。
（2）压力测试：一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析，极端情景下计算金融产品的损失。
期货投资中情景分析和压力测试的定义及区别是什么？
如何构建期货投资中的情景分析和压力测试情景？
情景分析和压力测试的结果如何应用于期货投资决策与风险管理？
情景分析和压力测试在实施过程中有哪些常见问题及解决方法？
情景分析和压力测试与敏感性分析的联系和区别是什么？
情景分析和压力测试考点试题
正确答案: C
答案解析: 压力测试可以被看作一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。
正确答案: B
答案解析: 情景分析是一种多因素同时作用的综合性影响分析。在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用。
正确答案: A
答案解析: 敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是多因素同时作用的综合性影响分析。
正确答案: B
答案解析: 在金融机构卖出期权之后，其所面临的风险在某些极端情况下会使得金融机构难以找到令人满意的解决方案。这种风险需要提前进行压力测试，以便做到事前有所准备。
大咖讲解：情景分析和压力测试
敏感性分析
敏感性分析
（1）敏感性分析——在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。
（2）敏感性指标：β系数（股票系统性风险）、久期和凸性（利率风险）、期权希腊字母（期权风险）等。
（3）特点：计算简单且便于理解，具有局限性（无法捕捉其中风险因子与金融产品价值之间的的非线性变化）。
在险价值
在险价值
（1）VaR的定义：在一定概率水平α%（置信水平）下某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最大损失：
Prob（∆Ⅱ≤ -VaR ）=1-α%
∆Ⅱ为资产组合价值的未来变动，函数 Prob（.）为随机变量资产组合价值变动的分布函数。
（2）计算VaR需要的信息：时间长度N；置信水平；资产组合未来价值变动的分布特征。
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王佳荣
金融圈达人
主讲：金融市场基础知识,期货基础知识,基金法律法规
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规,投资银行业务(保荐代表人),证券市场基本法律法规,中级法律法规与综合能力,初级法律法规与综合能力
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师，大学生金融交易大赛评委，同时拥有金融类多个从业资格。
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李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务,发布证券研究报告业务(证券分析师),初级个人贷款,中级个人贷款,期货投资分析
经济学硕士、金融培训高级讲师，李泽瑞老师从事金融类考证培训，教学经验丰富，出口成“段子”，是一个让学员欲罢不能的很有个人风格的老师，江湖学员称被讲课耽误的“德云社”编外弟子。
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王佳荣
金融圈达人
主讲：金融市场基础知识,期货基础知识,基金法律法规
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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