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2026年证券金融基础章节精选题：市场风险衡量
1、（）指组合处在超限区间之内损失的期望值。
A.期望尾损失
B. VaR
C. 波动率
D. 方差
参考答案：A
参考解析：期望尾损失，也称条件 VaR，指组合处在超限区间(比如 95%的置信水平下，尾部 5% 的部分就是超限区间)之内损失的期望值。
2、证券公司波动性分析中，VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的并持有期间内可能发生的（）。
A.或有损失
B.期望损失
C.最大损失
D.最小损失
参考答案：C
参考解析：本题正确选项为C，其他均为干扰项。
VaR，是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的【最大损失】（C正确，ABD错误）。
VaR，是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的【最大损失】（C正确，ABD错误）。
3、（）是指组合处在超限区间之内损失的期望值。
A.期望尾损失
B.无条件VaR损失
C.极端损失
D.极限VaR损失
参考答案：A
参考解析：
期望尾损失（Expected Shortfall）, 也称为条件 VaR （Conditional VaR）, 指组合处在超限区间（比如95%的置信水平下，尾部5%的部分就是超限区间）之内损失的期望值。故本想选A。
4、下列方法中，可用于度量市场风险的有( )。
A.敏感性分析
B.VaR
C.方差
D.流动性覆盖率
参考答案：A,B,C
参考解析：市场风险衡量的指标包括：(1)敏感性分析。(2)波动性分析，主要包括：波动率和方差、VaR、期望尾损失。综上，ABC选项正确，D选项属于现金流量匹配指标，与流动性风险管理相关。
5、下列关于敏感性分析的说法， 正确的有( )
A.敏感性是一个变量对另外一个变量发生的变化的反应程度
B. 敏感性在数学上就是函数的一阶导数
C. 敏感性是经济学分析中的弹性
D. 敏感性分析是市场风险分析中最常用的方法之一
参考答案：A,B,C,D
参考解析：敏感性是一个变量对另外一个变量发生的变化的反应程度，也就是经济学分析中的弹性，（A、C正确）。
某一个投资组合相对于某一风险因子的敏感性衡量，指的是该组合的价值随该风险因子变化而反应的程度。【在数学上，敏感性就是函数的一阶导数】（B正确）。
某一金融产品对某一因子的风险敏感性是该金融产品的价值函数对于某一风险因子的一阶导数。
敏感性分析是假设当风险因子变化达到一定程度时金融工具价值的变化。
【敏感性分析是市场风险分析中最常用的方法之一】（D正确）。
某一个投资组合相对于某一风险因子的敏感性衡量，指的是该组合的价值随该风险因子变化而反应的程度。【在数学上，敏感性就是函数的一阶导数】（B正确）。
某一金融产品对某一因子的风险敏感性是该金融产品的价值函数对于某一风险因子的一阶导数。
敏感性分析是假设当风险因子变化达到一定程度时金融工具价值的变化。
【敏感性分析是市场风险分析中最常用的方法之一】（D正确）。
6、证券公司敏感性分析中，凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度，可以表示收益率变化1%所引起的久期的变化。
A.错
B.对
参考答案：对
参考解析：凸性也被称为凸度或曲率，是利率敏感性随利率变动的变化情况，用来衡量债券价格收益率曲线的曲度，可以表示为收益率变化【1%】所引起的久期的变化。
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