2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(二)

11、战略风险管理的基本假设不包括（　　）。
A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D．风险可以完全避免

12、（　　）需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。
A．监事会
B．股东大会
C．高级管理层
D．董事会

13、收益率曲线的横轴和纵轴分别表示的是：（　）
A．收益率，到期期限
B．到期期限，收益率
C．远期利率，到期期限
D．到期期限，远期利率

14、内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是（　　）。
A．事件风险损失
B．资本要求转化系数
C．损失事件发生的概率
D．风险敞口

15、马柯维茨提出的（　　）描绘出了1资产组合选择的最基本、最完整的框架．是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A．均值一方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价理论
D．二叉树模型

16、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（　　）。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险

17、随机变量X服从均匀分布U（-1，3）。则随机变量x的均值和方差分别是（　　）。
A．1和2.33
B．2和1.33
C．1和1.33
D．2和2.33

18、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中．不正确的是（　　）。
A．商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B．制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C．市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D．管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

19、《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理的“四项基本原则”不包括（　　）。
A．依法原则
B．公开原则
C．公平原则
D．效率原则

20、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元。负债L=800亿元。资产久期为DA=5年。负债久期为D=4年。根据久期分析法。如果年利率从5%上升到5.5%。则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为（　　）亿元。
A．23.81
B．-23.81
C．25
D．-25