2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(三)

21、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B．级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B．级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B．级借款人的违约频率是：（　）。
A．20%
B．19%
C．25%
D．30%

22、巴塞尔委员会鼓励采用能够基本指标法的银行遵循哪项法规？（　）
A．《巴塞尔新资本协议》
B．《操作风险管理和监管的稳健做法》
C．《国际会计准则第39号》
D．《商业银行资本充足率管理办法》

23、两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？ （　）。
A．相关系数小于1
B．相关系数等于0
C．相关系数小于0
D．不能确定

24、如果一个债券当前的价格函数为1000*exp（-r）-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少？在r=10%处进行一阶近似。（　）。
A．701
B．705
C．704
D．720

25、授信审批的原则是：（　）
A．审贷分离
B．统一考虑
C．展期重审
D．以上都是

26、对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为（　）。
A．操作风险损失
B．信用风险损失
C．市场风险损失
D．以上都不对

27、ZETA型中影响借款人违约概率的因素一共有几个？（　）
A．3个
B．4个
C．5个
D．7个

28、根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：（　）。
A．相关系数等于1
B．相关系数小于1
C．相关系数等于0
D．相关系数小于0

29、以下属于企业集团内部关联交易的是：（　　）
A．上游企业为下游企业提供半成品作为原材料
B．下游企业将产成品提供给销售公司销售
C．母公司将资产以低价卖给上市子公司，上市子公司再通过增发股票获得资产溢价
D．以上都是

30、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（　）的基本规律。
A．高风险低收益、低风险高收益
B．高风险高收益、低风险低收益
C．高风险高收益
D．低风险低收益