2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(五)

11、Credit Monitor模型的核心是什么？（　　）
A．外部信用评级
B．内部信用评级
C．把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．以上都不对

12、下列关于风险-收益的说法正确的是：（　）
A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大
B．在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化
C．在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散
D．在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资

13、衡量行业盈利能力的指标是：（　　）
A．行业净资产收益率
B．行业盈亏系数
C．行业资本积累率
D．行业销售利润内率

14、贷款组合的信用风险包括（　）。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D．以上的都不对

15、以下属于按揭贷款中的假按揭风险的是：（　）。
A．以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用款
B．信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人发放高成数个人住房按揭贷款
C．借款人是虚假购房，身份和住址不明
D．以上都是

16、已知某商业银行息税前利润为1.5亿，税后净利润为1亿，监管资本为0.8亿，资本成本为0.7亿，那么该商业银行经济增加值值EVA等于多少亿？（　）。
A．0.2
B．0.3
C．0.7
D．0.8

17、假设一家国内商业银行的风险资产为100亿，预期宏观经济状况变好的情况下，资产价值上涨为150亿，宏观经济状况保持不变，那么资产价值为100亿，如果宏观经济状况变差，那么资产价值下跌为70亿，那么该商业银行风险资产的预期损失率为：（　）。
A．116%
B．6%
C．-6%
D．100%

18、C．eD．tMetriC．模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（　）。
A．信用等级
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款意愿

19、当久期缺口的绝对值越大，则商业银行流动性对利率的敏感性：（　）
A．越强
B．越弱
C．不变
D．不能确定

20、对银行业稳定经营最大的威胁是：（　）。
A．市场利率剧烈波动
B．大量借款人违约
C．存款人挤提存款
D．外部监管的强化