2008年银行从业资格风险管理最新试题(二)

51、个人客户信用风险主要表现为以下违约情况：（　　）。
A．自身作为债务人在信贷业务中的违约 
B．客户在人际之问经济交往中的违约
C．在表外业务中自行违约
D．作为担保人为其他债务人、交易方提供担提分程中的违约

52、集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备以下哪几项技能?（　　）。
A．风险监控和分析能力
B．数量分析能力
C．价格核准能力 
D．模型创建能力

53、下列选项中。属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有（　　）。
A．风险价值限额
B．单一客户限额
C．净头寸限额
D．止损限额
E．Delta限额

54、设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（　　）。
A．自身业务性质，规模和复杂程度
B．业务经营部门的过往业绩
C．工作人员的专业水平和经验
D．能够承担的市场风险水平
E．定价、估值和市场风险计量系统

55、在申请授信的客户中，下列哪些客户需要特别提供董事会或发包人同意申请授信业务的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明?（　　）。
A．有限责任用户
B．国有大中型企业
C．合资合作客户
D．股份有限用户

56、流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：（　　）。
A．时间
B．成本
C．资金数量
D．融资比例

57、市场准入的主要目标包括（　　）。
A．提高银行的盈利能力
B．保护银行股东的利益
C．保证注册银行具有良好的品质
D．预防不稳定机构进入银行体系
E．保护存款者的利益

58、以下哪些事件属于内部欺诈？（　　）
A．头寸故意计价错误
B．头寸故意计价错误
C．交易品种未经授权
D．盗用资产，恶意损毁资产
E．银行内部发生的性别/种族歧视事件

59、外部事件引发的操作风险包括（　　）。
A．外部欺诈/盗窃
B．洗钱
C．内部欺诈
D．违反系统安全
E．监管规定

60、CreditMonitor模型认为。贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（　　）。
A．企业贷款数额
B．企业资产市场价值
C．企业资产市场价值的波动性
D．市场收益率
E．企业资产账面价值

61、下列关于资本监管的说法。正确的有（　　）。
A．是审慎银行监管的核心
B．有利于银行资产规模迅速扩张
C．有利于控制银行体系的风险
D．是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
E．是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

62、保证包括以下选项中的哪两种?（　　）。
A．完全责任保证
B．连带责任保证
C．一般责任保证
D．法律责任保证

63、影响期权价值的主要因素有：（　　）。
A．标的资产的市场价格和期权的执行价格
B．期权的到期期限
C．波动率
D．货币利率

64、2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五级，其中属于不良贷款的是：（　　）。
A．次级
B．关注
C．可疑
D．损失

65、以下说法中，哪些属于商业银行核心资本的特征?（　　）。
A．应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失
B．随地可以动用
C．随时可以动用
D．能够有效地抵御商业银行经营中产生的风险