2008年11月银行从业资格风险管理试题(二)

21、借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%。违约损失率为80%。VaR为30万元．则非预期损失为（　　）万元。
A．17.2
B．12.8
C．16
D．9

22、某3年期债券，每年付息一次，到期还本。面值为l00元，票面利率为8%。市场年利率为8%，则该债券的麦考利久期为（　　）年。
A．A 3
B．2
C．2.68
D．2.78

23、商业银行的贷款平均额与核心存款平均额间的差异构成了（　　）。
A．久期缺口
B．流动性缺口
C．融资缺口
D．信贷缺口

24、风险评级的原则不包括：（　）。
A．全面性原则
B．持续性原则
C．深入性原则
D．审慎性原则

25、按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的（　　）限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。
A．最小
B．最大
C．中等
D．以上都不对

26、下列关于压力测试的说法，不正确的是（　　）。
A．压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

27、2004年6月的《巴塞尔新资本协议》，明确提出三大支柱（　）。
A．资本结构、外部审计、市场竞争
B．最低资本要求、监督检查、市场竞争
C．最低资本要求、监督检查、市场纪律
D．资本结构、外部审计、市场纪律

28、下列指标计算公式中，不正确的是（　　）。
A．不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
B．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
C．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
D．贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

29、（　）就是银行在加强内控体系的基础之上，通过开展一种全员的风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。
A．内部评估法
B．外部评估法
C．专家情景法
D．自我评估法

30、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类-按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（　　）。
A．持有待售类资产
B．持有到期的投资
C．贷款
D．应收款