2008年11月银行从业资格风险管理试题(三)

11、（　　）是商业银行管理操作风险的基础。
A．完善公司治理
B．渗透风险文化
C．有效风险防御
D．加强内部控制

12、（　　）是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。
A．风险价值
B．缺口
C．市场价值
D．敞口

13、下列关于事件的说法，不正确的是（　　）。
A．概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中闷数量规律进行度量 
B．不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或谰验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不司预知 
C．确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验I出现的结果也是相同的 
D．在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称习随机事件

14、情景分析用于（　）。
A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D．AC

15、CeDtMetriC模型使用什么概念反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用？（　）。
A．单一信用工具的特定风险
B．信用工具边际风险贡献
C．单一特定工具的风险评级
D．以上都不对

16、不良贷款拨备覆盖率计算公式为（　　）。
A．（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款）
B．（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
C．（一般准备+专项准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
D．（一般准备+专项准备）/（次级类贷款+可疑类贷款）

17、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱分别为（　　）。
A．最低资本要求、监督检查、市场约束
B．监督检查、市场约束、最低资本要求
C．市场约束、最低资本要求、监督检查
D．监督检查、最低资本要求、市场约束

18、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（　）。
A．股本收益率（ROE）
B．资产收益率（ROA）
C．风险价值（VAn）
D．风险调整的业绩评估方法（RAPM）

19、银行账户中的项目通常按（　　）计价。
A．市场价格
B．模型
C．历史成本
D．公允价值

20、某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为（　 ）。
A．1%
B．1.67%
C．2.5%
D．4%