2008年11月银行从业资格风险管理试题(五)

11、商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（　　）作为流动性储备。
A．15%
B．30%
C．50%
D．80%

12、某企业2007年销售收入为24亿元，2006年末应收账款为5亿元，2007年末应收账款为7亿元，则该企业2007年应收账款周转天数为（　　）天。
A．60
B．80
C．90
D．120

13、在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量（　　）。
A．预期损失
B．非预期损失
C．损失程度
D．损失频率

14、操作风险不包括策略风险和声誉风险的主要原因是因其所引起的损失增加或收益下降在现阶段是（　　）。
A．无法判断的
B．无法定义的
C．无法量化的
D．以上都不正确

15、CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。
A．保险学的精算理论
B．默顿期权定价理论
C．经济计量学理论
D．资产组合理论

16、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（　　）的变动反映出来。
A．借款人管理层因素
B．借款人的生产经营状况
C．借款人所在行业因素
D．宏观经济因素

17、下列关于商业银行现金流分类，说法不正确的是（　）。
A．经营活动的现金流是指用于销售商品或提供劳务，经营性租赁等所收到的现金
B．投资活动的现金流是指收回投资，分得股利、处置固定资产、无形资产等
C．融资活动现金流是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动，它包括分配股利，偿还债务，融资租赁所支付现金，进行权益性或债权性投资等所支付的现金
D．以上说法都不正确

18、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（　　）。
A．最高债务承受能力
B．最低债务承受能力
C．平均债务承受能力
D．以上均不对

19、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（　　）来提高市场风险的监管资本要求。
A．设定附加因子
B．提高风险系数
C．设定乘数因子
D．提高置信水平

20、某商业银行资产为1000亿元，资产久期为5年，根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使资产价值变化为（　）。
A．23.7
B．25
C．18
D．10