在以下å�„å°�题所给出的4个选项ä¸ï¼Œè‡³å°‘有1个选项符å�ˆé¢˜ç›®è¦�求,请将æ£ç¡®é€‰é¡¹çš„代ç �填入括å�·å†…。
41ã€�下列关于利率互æ�¢æ“�作原则的说法,æ£ç¡®çš„æœ‰ï¼ˆã€€ã€€ï¼‰ã€‚
A.预期利率上�,固定利�收入者应将固定利率调为浮动利率
B.预期利率下�,固定利�支出者应将固定利率调为浮动利率
C.预期利率上�,固定利�支出著应��利率互�
D.预期利率上�,浮动利�收入者应将浮动利率调为固定利率
E.预期利率下�,浮动利�支出者应将浮动利率调为固定利率
42�资产负债风险管�模�的主�分�手段包括:(  )
A.缺�分�
B.VaR方法
C.久期分�
D.方差分�
43ã€�巴塞尔委员会将商业银行é�¢ä¸´çš„风险划分为八大类,其ä¸åŒ…括(  )。
A.系统风险
B.信用风险
C.�作风险
D.战略风险
E.声誉风险
44ã€�下列关于远期和期货的说法,æ£ç¡®çš„æœ‰ï¼ˆã€€ã€€ï¼‰ã€‚
A.远期å�ˆçº¦å…�许投资者在ä¸�确定的未æ�¥æ—¶é—´è´ä¹°æˆ–出售æŸ�项资产
B.期货å�ˆçº¦å…�许投资者按ä¸�ç¡®å®šçš„ä»·æ ¼è´ä¹°æˆ–出售æŸ�项资产
C.远期å�ˆçº¦æ˜¯é�žæ ‡å‡†åŒ–的,期货å�ˆçº¦æ˜¯æ ‡å‡†åŒ–çš„
D.远期�约一般通过金�机构或�纪商柜�交易,�约�有者�临交易对手的�约风险,而期货�约一般在交易所交易,由交易所承担�约风险
E.远期�约的�动性较差,�约一般��有到期,而期货�约的�动性较好,�约�以在到期��时平仓
45ã€�对计入交易账户的头寸。应当具有明确的头寸管ç�†æ”¿ç–和程åº�,主è¦�包括(  )。
A.设置头寸��并进行监控
B.交易员å�¯ä»¥åœ¨æ‰¹å‡†çš„é™�é¢�内,按照批准的交易政ç–和程åº�管ç�†å¤´å¯¸
C.按照银行的风险管�程�,交易头寸定期报告给高级管�层
Dï¼Žæ ¹æ�®å¸‚场信æ�¯æ�¥æº�,对交易头寸予以密切监控
E.评估市场å�˜é‡�的质é‡�å’Œå�¯èŽ·å¾—æ€§ã€�市场交易的规模ã€�交易头寸的规模ç‰
46�外部事件引�的�作风险包括(  )。
A.监管规定
B.洗钱
C.外部欺诈
D.外部盗窃
E.内部欺诈
47ã€�å•†ä¸šé“¶è¡Œå†…éƒ¨æŽ§åˆ¶å®žçŽ°ç›®æ ‡åŒ…æ‹¬ï¼ˆã€€ï¼‰ã€‚
A.内部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信�交�与�馈
E.监ç�£è¯„ä»·ä¸Žçº æ£
48�验�客户�约风险区分能力的常用方法有( )。
A.CAP曲线与AR值
B.ROC曲线与A值
C.KS检验
D.��斯错误率(ER)
E.二项分布检验
49ã€�以下关于信用风险组å�ˆæ¨¡åž‹çš„说法,æ£ç¡®çš„æœ‰ï¼ˆã€€ï¼‰ã€‚
A.Credit Metrics的本质是一个VAR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组�在�有期�内�能�生的最大�失
B.Credit Metrics的创新之处在于�以计算交易性资产组�VaR这一难题
C.CrEDitPorffolioViEw模型在è¿�约计算上使用历å�²æ•°æ�®ï¼Œå¹¶æ ¹æ�®çŽ°å®žå®�è§‚ç»�æµŽå› ç´ é€šè¿‡è’™ç‰¹å�¡æ´›æ¨¡åž‹æ¨¡æ‹Ÿè®¡ç®—出æ�¥
D.CrEDitPorffolioViEw比较适�投资类型的借款人
E.CrEDitRisk+模型ä¸ï¼Œå…·æœ‰ç›¸è¿‘è¿�约æ�Ÿå¤±çŽ‡çš„è´·æ¬¾è¢«åˆ’åˆ†ä¸ºä¸€ç»„
50ã€�信贷资产è¯�券化目å‰�主è¦�å�¯ä»¥åˆ†ä¸ºå“ªå‡ ç±»?(  )
A.资产支�债券
B.�房抵押贷款债券
C.消费贷款支�债券
D.�业贷款支�债券
E.其他贷款支�债券


