2009年银行从业考试风险管理预测试题(1)

11、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息，（　　）对违约损失率的影响贡献度最高。
A．清偿优先性等产品因素
B．宏观经济环境因素
C．行业性因素
D．企业资本结构因素

12、（　　）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。
A．掉期合约
B．远期合约
C．期货合约
D．期权合约

13、目前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和报考特点的内部评级方法是（　　）。
A．信用评分法
B．统计模型法
C．部分基于专家判断法
D．专家判断法

14、在评价内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有种方法，（　　）不在其中。
A．查阅法
B．流程图法
C．询问法
D．测试法

15、根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为（　　）亿元。
A．6.7
B．20.0
C．10.3
D．13.3

16、商业银行风险管理模式的演变过程是（　　）。
A．负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段
D．资产风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段

17、如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（　　）。
A．两平期权
B．实值期权
C．虚值期权
D．美式期权

18、假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是（　　）。
A．95.4%
B．91.3%
C．4.6%
D．8.7%

19、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（　　）。
A．资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B．缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C．20世纪60年代以前，商业银行的风脸管理属于资产风险管理模式阶段
D．1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

20、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（　　）。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制