31. 假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。
A.3 B.0.33 C.0.75 D.0.25
3，B = 0.1。A选项是实际模型与随机模型围成的图形面积，B选项是实际模型与理想模型围成的图形面积。A选项占的面积越大，说明模型越理想。
32. 在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干( )。
A.20% B.40%
C.60% D.80%
100%，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于60%。
33. 商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。
A.负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段
B.被动负债风险管理模式阶段—主动负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段
34. 下列关于资本的说法，正确的是( )。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
35. 风险文化的精神核心是( )。
A.风险管理策略 B.风险管理理念
C.公司治理结构 D.内部控制系统
36. 假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。
A.3% B.4% C.5% D.8%
2 = [(8% – 5%) + (10% - 5%)] / 2 = 4%。
37. ( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.平价期权 B.欧式期权
C.买入期权 D.美式期权
38. 假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。
A.55 B.73 C.75 D.100
100×75% - 20×10% = 73
39. 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是( )。
A.两者所要达到的目标不同
B.随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失
C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理的
D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持
39号》的目的是反映企业真实的财务状况和经营成果，这也是会计信息系统的最终目标，其对交易账户划分的第一标准是以公允价值计价。
资产分类的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。国际会计准则对金融资产划分的优点在于，它是基于会计核算的划分，而且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准，有强大的会计核算理论和银行流程构架、基础信息支持;缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求。
由此可看出，ACD选项不正确。
40. 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是( )。
A.历史模拟法和方差-协方差法
B.蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
C.历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
