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2026银行从业中级风险管理题库试题精选：资产证券化风险管理

来源:233网校 2025-12-15 00:57:57

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1、狭义的资产证券化即（）。

A.实体资产证券化

B.证券资产证券化

C.信贷资产证券化

D.现金资产证券化

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参考答案：C

参考解析：信贷资产证券化，即狭义的资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等)，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。

2、商业银行发展资产证券化业务的意义不包括（）。

A.将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构

B.以最小的成本增强流动性和提高资本充足率

C.将不良资产成批量、快速转换为可流通的金融产品，盘活部分资产的流动性，将银行资产潜在的风险消除

D.增强盈利能力，改善商业银行收入结构

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参考答案：C

参考解析：商业银行发展资产证券化业务，有助于: 1.通过证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力。 2. 通过对贷款进行证券化而非持有到期，可以改善资本状况，以最小的成本增强流动性和提高资本充足率，有利于商业银行资本管理。 3. 通过资产证券化将不良资产成批量、快速转换为可流通的金融产品，盘活部分资产的流动性，将银行资产潜在的风险转移、分散，有利于化解不良资产，降低不良贷款率。 4. 增强盈利能力，改善商业银行收入结构，如贷款银行在出售基础资产的同时可以获得手续费、管理费等收入。此外，还可以为其他银行资产证券化提供担保及发行服务，并赚取收益。

3、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（　　）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者

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参考答案：D

参考解析：资产支持票据的投资者主要为银行间投资人或特定机构投资者。A项是信贷资产证券化的投资者；C项是企业资产证券化的投资者。

4、商业银行开展资产证券化业务中，适合发起证券化的资产需要考虑的特征包括以下哪些（）。

A.资产特征

B.资产的历史绩效

C.支付状态是否正常

D.满足授信标准评估

E.资产选择和转让

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参考答案：A,B,C,D,E

参考解析：适合发起证券化的资产需要考虑以下特征: (1)资产特征。基础资产数目是否足够多;地理和行业分布上是否能够形成分散化效应;评级机构和增信机构是否能够对基础资产进行评级和增信;资产是否具较好的流动性，易转让、易变现;债权债务证明文件中是否明确债务人定期支付现金流，包括利息、租金和本金。 (2) 资产的历史绩效。资产的历史风险指标是否能够反映其损失情况;历史风险指标是否稳定，如逾期率、回收率、违约率和提前偿付率等。 (3) 支付状态是否正常。支付状态异常的资产不能人池，如存在违约、预期或重大预期损失等异常情况。 (4) 满足授信标准评估。应有明确的授信标准对人池资产进行筛选，相关标准具备较高透明度、行业认可或可验证;不同类别资产应满足相同的授信标准，如风险保留部分。一旦信贷业务授信标准发生变化，应及时分析相关变化并妥善应对。 (5) 资产选择和转让。用于证券化的基础资产应完全满足事先确定的合格标准，且在封闭日后不得随意调整。发起人将资产转让给发行人必须是真实销售。 (6) 信息披露。定价前投资者是否可以获得准确、可靠的基础资产信息、风险分层情况和其他风险特征信息。在产品存续期内，相关方是否至少按季度准确、客观地披露基础资产池的风险特征信息;相关信息披露和数据质量是否得到独立第三方确认和验证。

5、在证券交易所资产支持证券存续期，对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括( )

A.原始权益人

B.管理人

C.资信评级机构

D.资产服务机构

E.托管人

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参考答案：A,B,C,D,E

参考解析：在证券交易所资产支持证券存续期，相关各方的风险管理职责包括但不限于以下内容。 1.管理人 2.原始权益人3.资产服务机构4.增信机构5.托管人6.资信评级机构

6、管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划分( )。

A.正常类

B.关注类

C.风险类

D.违约类

E.可疑类

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参考答案：A,B,C,D

参考解析：管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划分为四类： ①正常类。基础资产质量、产生现金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性未发生不利变化，预计能够按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配收益。 ②关注类。基础资产质量、产生现金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性中一项或多项已经或正在发生不利变化，需要持续关注按照约定向非次级资产支持证券投资者分配收益是否存在较大风险。 ③风险类。基础资产质量、产生现金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性中一项或多项严重恶化，按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配收益存在重大不确定性且预计将发生违约。 ④违约类。已经发生未能按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配收益的情况。

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