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高频考点:超限额报告及处理机制1、超限类型(1)主动超限:因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。(2)被动超限:因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。(3)非实质性超限:因技术性或操作性原因导致系统提示超限,如前、中台及相关部门确认实际敞口以及相关风险指标并未超限,在有相应的文档说明和记录的情况下,视为非实质性超限。包括但不限于如下可能:系统程序原因造成的误算和误报;误操作造成的短暂误算;交易簿记时点晚于批量时点造成的误算。2、超限处理方式根据超限原因和类型,查看更多>
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