操作风险资本要求是指银行为了应对操作风险而需要持有的最低资本量。根据《巴塞尔协议》的规定,操作风险资本要求可以通过以下几种方法进行计算:
基本指标法(BIA):基于银行过去三年总收入的平均值,乘以一个固定比例(15%)来计算资本要求。
标准法(TSA):将银行的业务线分为八个类别,每个类别分配一个特定的风险权重,然后根据各业务线的收入计算资本要求。
高级计量法(AMA):允许银行使用自己的内部模型来计算操作风险资本要求。这通常包括损失分布法(LDA)、极值理论(EVT)等统计方法。AMA可以更准确地反映银行的实际操作风险状况。