流动性风险管理中的关键指标包括:
流动性覆盖率(LCR):LCR = 高质量流动性资产 / 净现金流出量。LCR应不低于100%。
净稳定资金比率(NSFR):NSFR = 可用稳定资金 / 所需稳定资金。NSFR应不低于100%。
存贷比:存贷比 = 贷款总额 / 存款总额。存贷比过高可能导致银行流动性紧张。
流动性缺口:流动性缺口 = 短期内到期的负债 - 短期内可变现的资产。流动性缺口过大表明银行面临流动性风险。
现金流量净额:现金流量净额 = 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量。现金流量净额为正表明银行有充足的现金流。