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Vega(ν)1.公式  是用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越大,表明期权价格对波动率的变化越敏感。2.Vega性质如下:  (1)波动率与期权价格成正比。  (2)平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价格对d1起决定性作用,因此波动率的影响被弱化。  (3)期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小。插入模块【超全资料包】【2022年期货高频考点/思维导图免费下载】【题库会员免费领】更多内容进入干货笔记阅读↓↓↓2022版期货从业干货笔记电子书来袭!查看更多>
来源 投资分析辅导 2022-04-30
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