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1、短期国债期货标的资产通常是零息债券,没有持有收益,持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本,因此其期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致∶Ft=Ster(T-t)2、中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券,符合持有收益情形,设附息票债券定期支付利息在∶时点的现值为C,其定价公式为Ft=(St - Ct)er(T-t)查看更多>
来源 期货投资分析 2024-02-22
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