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2026年期货投资分析第二章重点:希腊字母-Vega(ν)

来源:233网校 2026-06-29 00:00:27

期货投资分析第二章重点:希腊字母-Vega(ν)

1、是用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越大,表明期权价格对波动率的变化越敏感。

2、Vega性质如下:

(1)波动率与期权价格成正比。

(2)平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价格对d1起决定性作用,因此波动率的影响被弱化。

(3)期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小。

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