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2019年期货投资分析第二章测试题及答案(3)

来源:233网校 2019年10月8日

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第二章测试题:

【单选题】若国债期货市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是( )。

A.买入国债现货和期货

B.买入国债现货,卖出国债期货

C.卖出国债现货和期货

D.卖出国债现货,买入国债期货

参考答案:D

【单选题】标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期、执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。

A.7.23

B.6.54

C.6.92

D.7.52

参考答案:C

【单选题】某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深300指数上涨至4500点,该投资者收益( )万元。[2015年样题]

A.125

B.525

C.500

D.625

参考答案:A

【多选题】期权风险度量指标包括( )指标。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

参考答案:ABCD
参考解析:由期权的定价原则和B-S-M模型可以看出,影响期权价格的因素主要有标的资产的价格、标的资产价格波动率、市场利率和期权到期时间等。我们经常用Delta、Gamma、Vega、Theta、Rh0这五个常用的希腊字母来描述这些因素对于期权价格的影响。

【判断题】随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。( )

A.对

B.错

参考答案:A
参考解析:平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至0。因此,随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。

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