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期货从业《期货投资分析》考试试题真题练习(11月21日)

来源:233网校 2020年11月21日

期货从业资格考试投资分析真题练习

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1、在指数化投资中,关于合成增强型指数基金的典型较佳策略是()。

A. 卖出固定收益债券,所得资金买入股指期货合约

B. 买入股指期货合约,同时剩余资金买入固定收益债券

C. 卖出股指期货合约,所得资金买入固定收益债券

D. 买入固定收益债券,同时剩余资金买入股指期货合约

参考答案:B
参考解析:期货加固定收益债券增值策略是资金配置型的,也称为期货加现金增值策略。这种策略是利用股指期货来模拟指数。股指期货保证金占用的资金为一小部分,余下的现金全部投入固定收益产品,以寻求较高的回报。这种策略被认为是增强型指数化投资中的典型较佳策略,这样的组合首先保证了能够很好地追踪指数,当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。

2、关于信用合约互换(CDS),正确的表述是()。

A. CDS期限必须小于债券剩余期限

B. 信用风险发生时,持有CDS的投资人将亏损

C. CDS价格与利率风险正相关

D. 信用利差越高,CDS价格越高

参考答案:D
参考解析:A项,CDS期限可以等于债券剩余期限;B项,当风险事件发生时,CDS投资者将获得赔偿;C项,CDS价格与利率风险无关。

3、在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时,过高的市场波动率水平使得期权价格过高,导致产品无法完全保本,为了实现完全保本,合理的调整是()。

A. 加入更高行权价格的看涨期权空头

B. 降低期权的行权价格

C. 将期权多头改为期权空头

D. 延长产品的期限

参考答案:A
参考解析:A项,看涨期权行权价格越高,到期越不容易执行,通过看涨期权空头收取的权利金可以弥补看涨期权多头所需部分权利金的支付,且到期时,行权价较低的看涨期权多头带来的收益必定高于行权价较高的看涨期权空头的损失;B项,看涨期权行权价格越低,到期越容易执行,权利金也越高,产品更难保本;C项,看涨期权空头到期时行权带来的损失可能会使产品不能保本;D项,产品期限越长,期权权利金越高,产品还是无法保证完全保本。

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