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期货从业《期货投资分析》考试试题真题练习(1.8)

来源:233网校 2021年01月08日

期货从业资格考试投资分析真题练习

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1.程序化交易中,使用未来函数造成的后果可能有()。

A. 买卖信号消失

B. 实际收益明显低于回测收益

C. 提高盈利能力

D. 精确回测结果

参考答案:AB
参考解析:“未来函数”是指可能引用未来数据的函数,即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判断进行修正的函数。具体地说,就是本周期结束后显示的指标值和买卖提示信号,可能在引入新的数据后改变位置或者干脆消失。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁,则实盘中模型会不断开平仓。但在用历史数据测试时只会有一次信号出现,导致实盘交易结果和测试结果会有很大差异。

2.在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有()。

A. 国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1

B. 国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1

C. 国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1

D. 国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1

参考答案:AD
参考解析:国债买入基差交易是指,基差的多头预期基差会增大,买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额,用公式表示为:基差=国债现货-国债期货×转换因子。若国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1或者国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1,则基差缩小,多头需对期货头寸进行调整。

3.期货价格运动的惯性,则反映了期货价格运动的()。

A. 方向

B. 幅度

C. 趋势

D. 速度

参考答案:AC
参考解析:世上万事万物都有惯性。而期货价格运动的惯性反映了期货价格运动的方向或趋势。

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