您现在的位置:233网校 >期货从业资格 > 知识库 > 期货基础知识

如何理解套利指令中的“价差”概念?

来源:233网校 2025-08-23 00:16:55

如何理解套利指令中的“价差”概念?

在套利指令中,“价差”是指两个相关联期货合约之间的价格差异。具体来说:

定义:价差是两个期货合约价格之间的差额。例如,近月合约的价格与远月合约的价格之差。

计算方法

对于同品种跨期套利:价差 = 近月合约价格 - 远月合约价格

对于跨品种套利:价差 = 第一品种价格 - 第二品种价格

对于压榨利润套利:价差 = 豆粕价格 + 豆油价格 - 大豆价格

应用

市价指令:不需要注明具体的价差大小,只需注明买入和卖出期货合约的种类和月份。

限价指令:需要明确指定买入和卖出期货合约的具体价格,以及两者之间的价差。

期货从业微信群:添加期货从业学霸君的企业微信,拉你进备考群,在考试的各阶段,全程陪伴你备考。

期货从业学霸君企业微信,扫码添加↓↓

期货从业学霸君企业微信

期货从业干货笔记:根据期货从业考试大纲和考试趋势精心编撰成,帮助考生总结重点难点,满满都是精华内容,应试考试专用,全部都是得分点。【立即在线免费试读>>期货从业干货笔记

期货从业期货投资分析干货笔记

相关阅读

添加期货从业学习群或学霸君

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

师资团队

期货从业考试书籍
互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料