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趋势跟踪策略是量化交易的常见类型,其在期货市场中的盈利逻辑是什么?

来源:233网校 2025-08-25 00:16:55

趋势跟踪策略是量化交易的常见类型,其在期货市场中的盈利逻辑是什么?

趋势跟踪策略的盈利逻辑基于 “市场存在持续性趋势” 的假设,即当期货价格形成上涨或下跌趋势时,该趋势在一定时间内会延续,策略通过捕捉趋势方向入场,直至趋势反转时离场。

具体而言,策略通过技术指标(如移动平均线、MACD、RSI)识别趋势:当短期均线突破长期均线(如 5 日均线上穿 20 日均线),视为上涨趋势信号,买入开仓;当短期均线下穿长期均线,视为下跌趋势信号,卖出开仓。离场信号通常为趋势反转指标触发(如均线再次交叉)或达到止盈止损条件。

该策略适用于强趋势市场环境(如单边上涨或单边下跌行情),此时趋势延续性强,盈利空间大;而在震荡市中,价格反复波动会导致频繁触发信号,产生大量无效交易,增加手续费成本,甚至出现连续亏损。

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