
亚式期权是一种特殊的期权类型,其最终收益取决于期权有效期内标的资产的平均价格。亚式期权的平均价格可以通过以下几种方式计算:
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算术平均法:这是最常用的方法之一,通过将期权有效期内每天的标的资产价格相加,然后除以天数来得到平均价格。例如,如果一个亚式期权的有效期为30天,那么平均价格就是这30天内每天收盘价的算术平均值。
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几何平均法:这种方法是通过将期权有效期内每天的标的资产价格相乘,然后取n次方根(n为天数)来得到平均价格。几何平均法在某些情况下能更好地反映长期趋势。
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其他方法:除了上述两种常见的方法外,还有一些其他方法可以用来计算平均价格,如加权平均法、移动平均法等。这些方法的选择取决于具体的应用场景和市场条件。
亚式期权的这种基于平均价格的结算方式,使得其价格波动性相对较低,从而降低了对极端市场价格变动的敏感度。这对于需要规避长期价格波动风险的企业和个人来说,是一个非常有用的工具。
科目:期货基础知识
考点:亚式期权

























