1.根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为两类：一类是模拟内涵广大的市场指数;另一类是模拟某种专业化的指数。（ ）
2.证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象，以达到在保证预定收益的前提下使投资风险最大或在控制风险的前提下使投资收益最小化的目标，避免投资过程的随意性。（ ）
3.证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。（ ）
4.证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越小，收益越高;承担风险越大，收益越低。因此，组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。（ ）
5.多种证券组合可行域的左边界必然向外凸或呈线性，也就是说不会出现凹陷。（ ）
6.依照目前较为一致性的看法，行为金融理论已经形成一个完整的理论体系，可以取代现代金融理论。（ ）
7.周末异常是指证券价格在星期五趋于上升，而在星期一趋于下降。（ ）
8.弱势有效市场假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。（ ）
9.DHS模型将投资者分为有信息与无信息两类。（ ）
10.BSV模型认为，人们在进行投资决策时会存在的心理认知偏差会产生两种错误决策反应不足或反应过度。（ ）
11.证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化。（ ）
12.证券组合管理的控制过程通常包括以下四个基本步骤：确定证券投资政策、进行证券投资分析、组建证券投资组合、证券组合业绩评估。（ ）
13.套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。（ ）
14.BSV模型将投资者分为有信息与无信息两类。（ ）
参看答案
一、单选题
1.C2.A3.D4.A5.A6.B7.C8.C9.B10.A11.B12.A13.B14.A15.B
二、多选题
1.AB2.BC3.CD4.ABD5.ABD6.ABCD7.AB8.ABD9.AC10.CD11.ABCD
三、判断题
1.√2.X3.√4.X5.√6.×7.√8.×9.√10.√11.×12.×13.×14.×
2011年证券《投资基金》第一章试题 第二章 第三章 第四章 第五章 查看全部
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