一、单项选择题
1.马柯威茨的《证券组合选择》发表于（ ）年。
A.1948
B.1950
C.1952
D.1955
2.投资者为实现投资目标所遵循的基本方针和基本准则是（ ）。
A.证券投资政策
B.个股研究报告考试大论坛
C.行业研究报告
D.投资组合业绩评估报告
3.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（ ）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
4.下列关于有效市场的论述中，说法正确的是（ ）。
A.在弱势有效市场中，证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，投资者无法通过对历史信息的分析获得超额收益
B.在半强势有效市场中，证券当前价格完全反映了所有公开的信息，因此内幕信息者无法获得超额回报
C.20世纪60年代，美国经济学家哈里•马柯威茨提出了著名的有效市场假设理论
D.在强势有效市场上，内幕信息的持有者可以获得超额收益
5.采用积极性投资战略的资产管理人在预测市场将上涨时（ ）。
A.提高β系数
B.降低β系数
C.保持β系数不变
D.不确定请访问考试大网站/
6、以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（ ）。
A.长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B.证券市场不总是有效的
C.期望获得市场平均收益
D.证券价格的未来变化无法估计
7、（ ）证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性很强。
A.增长型
B.混合型
C.货币市场型
D.收入型
8、根据行为金融理论，投资者可以利用（ ）而长期获利。
A.人们的爱好
B.投资者的家质来源：考试大的美女编辑们
C.人们的行为偏差
D.投资者的地域差异
9.如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是（ ）。
A.未来事件能够被准确地预测
B.价格能够反映所有相关信息
C.证券价格由于不可辨别的原因而变化
D.价格不起伏
10、组合管理的目标可以表述为：在既定的收益水平下承担（ ）风险。
A.最低
B.保持不变
C.最高
D.不能判断
11、根据行为金融学理论，投资者所具有的避免“后悔”心理特征会导致（ ）。
A.低估证券的实际风险，进行过度交易
B.对不熟悉的股票、资产敬而远之来源：www.examda.com
C.选择过快地卖出有浮盈的股票，而将具有浮亏的股票保留下来
D.追涨杀跌
12.证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A.降低
B.增加
C.不变
D.都有可能
13.（ ）是指对证券组合管理第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行的考察分析。
A.证券投资政策
B.证券投资分析
C.组建证券投资组合来源：考试大的美女编辑们
D.投资组合的修正
14.夏普.特雷诺和詹森分别于1964年.1965年和1966年提出了（ ）。
A.资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.多因素模型
D.证券组合选择
15.（ ）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
A.资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.多因素模型
D.证券组合选择
2011年证券《投资基金》第一章试题 第二章 第三章 第四章 第五章 查看全部
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