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按照《证券公司风险控制指标计算标准规定》,一般来说,下列证券公司自营业务的指标中,错误的是()。

来源:233网校 2021-02-06 08:58:51

按照《证券公司风险控制指标计算标准规定》,一般来说,下列证券公司自营业务的指标中,错误的是()。

A.自营权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的100%

B.自营非权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的500%

C.持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的20%

D.持有一种非权益类证券的规模不得超过其总规模的20%

参考答案:见解析
参考解析:

本题考查证券自营业务的风险控制指标。

证券公司经营自营业务,其持仓规模必须符合下列规定:

第一,自营权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的100%,A选项正确。

第二,自营非权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的500%,B选项正确。

第三,持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%(并非20%),C选项错误。

第四,持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%。

第五,持有一种非权益类证券的规模不得超过其总规模的20%,D选项正确。

因此,A、B、D选项正确。C选项错误,故入选。

故本题选C选项。

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