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19.某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()。

来源:233网校 2021年02月06日

19.某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()。

A.0.64

B.0.41

C.0.1

D.0.09

参考答案:见解析
参考解析:

特雷诺比率的计算公式为:。

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