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由证券A和证券B建立的证券组合一定位于()。

来源:233网校 2021年02月07日

由证券A和证券B建立的证券组合一定位于()。

A.连续A和B的直线或任一曲线上

B.连续A和B的直线或某一曲线上

C.连续A和B的直线或者曲线上并介于A,B之间

D.A和B的结合线的延长线上

参考答案:见解析
参考解析:

给定证券A与B的期望收益率和方差,证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线:

(1)完全正相关下,证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线;

(2)完全负相关下,证券A与B构成的组合线如下图所示;

(3)当证券A与B的收益率不完全相关时,证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线,相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。

故本题选B选项。

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