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关于投资组合X,Y的相关系数,下列说法正确的是()。

来源:233网校 2021年02月07日

关于投资组合X,Y的相关系数,下列说法正确的是()。

AB

C.​​​​​​​

D
参考答案:见解析
参考解析:

相关系数ρ决定了组合线在两种资产之间的弯曲程度。随着的增大,弯曲程度将降低。

(1)当=1时,,X和Y完全正相关,组合线弯曲程度最小,呈直线;

(2)当=-1时,,X和Y完全负相关,组合线弯曲程度最大,呈折线;

(3)当=0时,X和Y不相关,不相关是一种中间状态,比正完全相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小。

故本题选A选项。

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