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关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是()。

来源:233网校 2021年02月06日

关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是()。

A.久期越长,价格的变动幅度越大

B.价格变动的程度与久期的长短无关

C.久期公式中的D为修正久期

D.收益率与价格同向变动

参考答案:见解析
参考解析:

B、D两项,当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大。

C项,久期公式中的D为麦考利久期,修正久期为D/(1+y),其中y为市场利率。

故本题选A选项。

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