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在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有()。

来源:233网校 2021-02-07 08:57:32

在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。

Ⅰ.期权执行价格提高

Ⅱ.期权到期期限延长

Ⅲ.股票价格的波动率增加

Ⅳ.无风险利率提高

A.Ⅰ、Ⅱ.Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ.Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:见解析
参考解析:

Ⅰ项,期权执行价格提高,看涨期权价值降低;Ⅱ项,通常,期权的价值与期权的到期时间成正比,到期时间越长,期权处于实值状态的机会就越多,随着期权到期日的临 近,期权的价值将逐渐降低;Ⅲ项,随着有效期内标的资产价格的波动率的增加,看涨期权和看跌期权的价值都会增加;Ⅳ项,随着无风险利率的增加,看涨期权的价值也随之增加。

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