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下列满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件中,正确的是()。

来源:233网校 2021年02月07日

下列满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件中,正确的是()。

Ⅰ.证券投资组合的久期等于负债的久期

Ⅱ.证资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等

Ⅲ.证券组合的久期与负债的久期不相等

Ⅳ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

参考答案:见解析
参考解析:

满足单一负债要求的投资组合免疫策略,组合应满足以下条件:

(1)证券投资组合的久期等于负债的久期;

(2)投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等。

在以上两个条件与其他方面的需求确定的情况下,求得规避风险最小化的债券组合。零息债券的规避风险为零,是债券组合的理想产品。

故本题选A选项。

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