2008年银行从业资格风险管理最新试题(四)

11、假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化Xt=2X。Y，=2Y。则X1和Y1的相关系数为（　　）。
A．3
B．6
C．0.O9
D．15

12、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中。资产A：1000亿元．负债L=800亿元，资产久期为DA=5年。负债久期为D。=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%。则利率变化使银行的价值变化（　　）亿元。
A．8.57
B．-8.57
C．9.00
D．-9.00

13、风险管理最为核心、最为关键的阶段是（　　）。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制

14、某银行资产为100亿元。资产加权平均久期为5年，负债为90亿元。负债加权平均久期为4年。根据久期分析方法，当市场利率下降时。银行的流动性（　　）。
A．加强
B．减弱
C．不变
D．无法确定

15、现金在一个公司内的流人和流出叫做（　　）。
A．现金转移
B．资金周转
C．资金流
D．现金流

16、（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估银行损失事件相关性的信息。
A．内部
B．业务
C．风险
D．外部

17、在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPl应（　　）。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．无法判断

18、赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（　　）。
A．掉期合约
B．远期合约
C．期权合约
D．期货合约

19、在符合性测试抽样中，关于根据业务频次确定的各年度抽样量参考标准的表述，下面项中正确的是（　　）。
A．每日执行多次的业务或事项，全年1000次以下的，抽样量应保持在25—50个，全1000次以上的，抽样量应保持在50个以上
B．每周执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2～6个
C．每日执行一次的业务或事项，抽样量应保持在10～25个
D．每月执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2～6个

20、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（　　）。
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．CAMEL分析系统
D．5Rs系统