2008年银行从业资格风险管理最新试题(四)

在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
41、下列关于客户评级/评分的验证的说法。正确的有（　　）。
A．这些验证是监管部门的责任
B．随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
C．对于不同银行应该采用统一的方法
D．内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E．验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

42、从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下哪些核心内容？（　　）。
A．列入交易账户的金融工具种类
B．列入交易账户的头寸应符合的条件
C．明显不列入交易账户的头寸
D．交易标识

43、集团法人客户的信用风险通常是由以下哪些原因造成的?（　　）。
A．商业银行对集团法人客户多头授信
B．不适当分配授信额度
C．集团法人客户经营不善
D．集团法人客户不按公允价格原则转移资产

44、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级．该评级包括（　　）。
A．国家信用风险评级
B．对一国发生风险事件概率的估计
C．跨境转移风险评级
D．对转移风险事件发生概率的估计
E．事件风险评级

45、根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于个人循环零售贷款的说法。不正确的有（　　）。
A．贷款余额是确定的
B．贷款是循环的、无抵押的
C．贷款子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元（或等值货币）
D．必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况
E．风险处理方式应与子组合相区别

46、下列关于久期的说法。正确的有（　　）。
A．久期也称持续期
B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y）
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

47、商业银行的经营原则是（　）。
A．盈利性
B．安全性
C．流动性
D．扩张性
E．竞争性

48、内部流程引起的操作风险主要包括：（　　）。
A．财务/会计错误
B．文件/合同错误
C．产品设计错误
D．交易/定价错误

49、商业银行风险按照风险事故可以划分为：（　　）。
A．政治风险
B．经济风险
C．社会风险
D．自然风险和技术风险

50、具体来讲，内部控制是指商业银行内部的管理控制系统，包括：（　　）。
A．明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任和利益形成的互相制衡关系
B．为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
C．为保护资产的安全与完整等而制定和实施的政策与程序
D．及时防范、发现和报考调整管理风险的机制