2008年11月银行从业资格风险管理试题(四)

21、我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：（　）
A．违规、内部欺诈
B．知识/技能缺乏
C．信息系统缺陷
D．外部事件冲击

22、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　　）。
A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR
B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

23、银监会提出的银行监管理念不包括（　　）。
A．管法人
B．管风险
C．管内控
D．管存款

24、银行可能遭受的国家风险包括（　　）。
A．间接风险
B．到期不还风险
C．债务重新安排风险
D．以上都是

25、Credit Metrics模型从本质上讲是：（　　）
A．是一个简单信用评分模型
B．是一个VaR模型
C．是一个期权定价模型
D．以上都不是

26、银行对以下情况中哪一项不须进行计值调整?（　　）。
A．未实现贷款利差
B．业务提前终止
C．平仓成本
D．信用风险

27、在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（　　）。
A．正向收益率曲线
B．水平收益率曲线
C．反向收益率曲线
D．波动收益率曲线

28、下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（　　）。
A．减少在不熟悉市场的交易
B．强化交交易员限额交易制度
C．购买未授权交易保险
D．为操作作风险分配资本金

29、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临（　）。
A．汇率风险
B．基准风险
C．期权性风险
D．重新定价风

30、是指银行的哪类业务、哪些环节容易发生操作风险，对这些风险点的监测将有助于银行及时发现风险。
A．风险指标
B．绩效测评
C．资本模型
D．风险诱因