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1、信用风险压力测试主要方法①若信用风险有较为清晰的压力传导关系和明确的压力指标:指标分析方法。②压力指标和承压对象之间关系比较复杂:一般线性回归、时间序列等统计计量模型。对采用权重法的银行可计算压力情景下不良贷款升高,经由贷款损失减值拨备对银行盈利和风险加权资产的影响。对于采用内评法的银行①可通过施压于违约概率和违约损失率来计算预期损失、贷款损失拨备及对银行利润和资本金的影响②如个人住房抵押贷款按月供收入比和贷款抵押率分别计算违约概率;按住房价值等级和贷款抵押率分别计算违约损失率2、市场风险压查看更多>
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