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初级银行从业考试《风险管理》真题汇编(四)

来源:233网校 2019-10-25 00:00:00

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1.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债1=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为D1=3年,根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%。则商业银行的整体价值约( )。

A.减少22亿元

B.增加22亿元

C.增加26亿元

D.减少26亿元

参考答案:B
参考解析:用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示负债的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时,资产和负债的变化具体为:(1)△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=-[5×2000×(3.5%-4%)]/(1+0.04)=48.08(亿元)。 (2)△VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]=-[3×1800×(3.5%-4%)]/(1+0.04)=25.96(亿元)。 (3)整体价值变化=48.08-25.96=22.12(亿元)。

2.( )是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约,它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币权利。

A.外汇掉期

B.外汇远期

C.外汇期权

D.外汇期货

参考答案:C
参考解析:外汇期权也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

3.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是( )。

A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

B.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险情况

C.设置独立的风险管理部门

D.风险管理部门具备足够的期权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

参考答案:A
参考解析:《商业银行公司治理指引》规定,商业银行应当建立独立的风险管理部门,并确保该部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道。风险管理和合规管理部门均应独立于业务条线部门。故A选项错误。

4.《商业银行资本管理办法(试行)》要求在资本规划中,商业银行应优先考虑补充( )。

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.二级资本

D.储备资本

参考答案:B
参考解析:根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行应当优先考虑补充核心一级资本,增强内部资本积累能力,完善资本结构,提高资本质量。

5.下列商业银行资金来源中,( )对利率是最为敏感,随时可能被提取,商业银行对这部分负债需要准备比较充足的备付资金。

A.政府税款

B.证券业存款

C.居民定期储蓄存款

D.公共事业费收入

参考答案:B
参考解析:敏感负债,对利率非常敏感,随时都可能提取,如证券业存款。对这部分负债,商业银行应保持较强的流动性储备,可持有其总额的80%。

6.商业银行的零售存款通常被认为是( )。

A.来源集中,流动性风险低

B.来源分散,流动性风险高

C.不稳定的负债,流动性风险高

D.比较稳定的负债,流动性风险低

参考答案:D
参考解析:从商业银行融资流动性的角度来看,零售存款相对稳定,通常被看作是核心存款的重要组成部分,其来源比较分散,流动性风险较低。

7.下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号是( )。

A.银行评级下调

B.大额信贷损失

C.银行控股股东变更

D.资产规模急剧扩张

参考答案:C
参考解析:商业银行流动性风险预警信号包括:(1)内部预警信号(主要包括银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量,以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化)。(2)外部预警信号(主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化)。(3)融资预警信号(主要包括银行的负债稳定性和融资能力的变化等)。

8.一般意义上,商业银行可以通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池,通过结构性重组,将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。

A.既缺乏流动性也缺乏稳定现金流

B.具有流动性但无现金流

C.具有流动性但缺乏稳定现金流

D.缺乏流动性但具有预期稳定现金流

参考答案:D
参考解析:信贷资产证券化,即狭义的资产证券化,是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等),通过一定的结构安排,对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包,进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。

9.商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与( )进行比较。

A.压力测试结果

B.市场风险资本要求

C.压力风险价值

D.每日损益

参考答案:D
参考解析:对于产品较复杂,并使用风险价值模型的商业银行,可采用基于理论损益的返回检验,将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。

10.如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户.其资产组合的总体风险一般会( )。

A.降低

B.负相关

C.增加

D.不变

参考答案:A
参考解析:将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人,有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。

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