1、下列属于牛市价差期权的是（）。
A.购买一份看涨期权，同时卖出一份相同到期期限执行价格较高的看涨期权
B.购买一份看涨期权，同时卖出一份相同到期期限执行价格较低的看涨期权
C.购买一份看涨期权，同时卖出一份执行价格和到期期限都相同的看涨期权
D.购买一份看涨期权。同时卖出一份执行价格和到期期限都相同的看跌期权
2、 关于牛市价差期权策略，说法错误的是( )。
A.采用买进低执行价格同时卖出高执行价格期权的方式构建
B.在标的资产价格上涨时获利，盈利无限
C.在标的资产价格下跌时亏损，亏损有限
D.适用于标的资产价格小幅上涨的情形
3、某交易者在4月份以4.97元／股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73元／股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.50元／股的该股票看涨期权(合约单位为100股，不考虑交易费用)，如果标的股票价格为90.00元，该交易者可能的收益为（ ）。
A.580元
B.500元
C.426元
D.80元
4、某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，（ ）。
A.若中证500为9 200点，该投资者损失100点
B.若中证500为9 300点，该投资者处于盈亏平衡点
C.若中证500为9 100点，该投资者处于盈亏平衡点
D.若中证500为9 000点，该投资者损失300点
5、多头蝶式价差期权在标的资产价格大幅波动时亏损，小幅波动或价格不变时盈利，但盈利和亏损均有限。（ ）
A.错
B.对
6、做多蝶式价差组合是在预期标的资产价格稳定时的一种投资策略。（）
A.错
B.对
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