1、6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元 ）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变为40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）。
A.盈利7250美元
B.盈利7750美元
C.亏损7250美元
D.亏损7750美元
2、下列关于跨式期权策略的表述正确的是()
A.可以用同一系列期权相同执行价格的看涨期权和看跌期权构建
B.可以用同一系列期权不同执行价格的看涨期权和看跌期权构建
C.可以用同一系列期权两个不同执行价格的看跌期权构建
D.可以用同一系列期权两个不同执行价格的看涨期权构建
跨式期权组合是用同一期权系列执行价格相同的一个看涨期权和看跌期权，采用相同的交易方向构建的。A选项正确，BCD属于干扰项。
根据交易方向的不同，跨式期权分为多头跨式和空头跨式。
多头跨式期权的构建方法为同时买进看涨期权和看跌期权。
空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权。
3、公司卷入一场合并谈判，谈判结果对公司影响巨大但结果未知，如果是某投资者对该公司股票期权进行投资，可以采用的投资策略有( )
A.做多该公司股票的跨式期权组合
B.做多该公司股票的宽跨式期权组合
C.买进该公司股票的看涨期权
D.买进该公司股票的看跌期权
多头宽跨式组合是在预测资产会有很大的波动但不明确波动的方向，又希望以较小的成本实现盈利目的情况下使用的策略。而空头宽跨式期权组合则是认为资产价格可能有不明方向的小的波动的情况下使用的策略。
AB选项正确，CD选项错误，因为不确定股价上涨还是下跌。
4、 空头宽跨式期权组合是在预测资产会有很大的波动但不明确波动的方向，又希望以较小的成本实现盈利目的情况下使用的策略。( )
A.错
B.对
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