问：量化交易的风险控制模块应包含哪些关键指标？如何设定这些指标的阈值？
答：量化交易风险控制模块的关键指标包括：最大回撤率、单日亏损限额、仓位集中度、策略相关性、交易频率上限等。最大回撤率衡量策略在不利时期的最大亏损幅度，通常根据策略类型设定，如趋势跟踪策略可容忍较高回撤（如 20%），而套利策略需严格控制（如 5%）。
单日亏损限额防止极端行情下的巨额亏损，一般设定为账户本金的 1%-5%，具体结合策略历史最大单日亏损和市场波动率确定。仓位集中度限制单一合约或品种的持仓比例，避免过度暴露于某一市场风险，如单个品种持仓不超过总资金的 30%。
策略相关性用于多策略组合，要求不同策略相关性低（如相关系数＜0.3），以分散风险。交易频率上限防止过度交易导致手续费激增，高频策略需设定每秒 / 每分钟的最大交易次数。
阈值设定需基于历史回测数据，结合 “压力测试”（模拟极端行情）结果调整，确保在极端情况下风险可控，符合监管要求和投资者风险承受能力。
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