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证券投资顾问业务章节真题精选(5.14)

来源:233网校 2022-05-14 00:00:18

根据巴塞尔协议Ⅱ,违约的定义是估计(   )等信用风险参数的基础。

Ⅰ 违约意愿

Ⅱ 违约概率

Ⅲ 违约损失率

Ⅳ 违约风险暴露

A、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:D
参考解析:违约的定义是内部评级法的重要定义,是估计违约概率、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。
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信用评分模型,对法人客户而言,可观察到的特征变量主要包括(   )

Ⅰ 现金流量

Ⅱ 财务比率

Ⅲ 行业数据

Ⅳ 竞争对手数据

A、Ⅰ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:B
参考解析:信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级。对个人客户而言,可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等;对法人客户而言,包括现金流量、各种财务比率等。故选B。

某零息债券在到期日的价值1000元,偿还期为10年,该债券的到期收益率为5%,则其久期为(   )

A、10.0

B、8.6

C、8.2

D、9.1

参考答案:A
参考解析:久期是以年数表示的可用于弥补证券初始成本的货币加权平均时间价值。零息债券的久期等于其到期时间。

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