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久期管理是指什么?

来源:233网校 2025-01-29 00:31:45

久期管理是指什么?

久期指某项金融资产(或负债)在未来时间内产生的收益现金流的加权平均时间,权数为各期收益现金流的现值在资产市场价值中所占的权重。

久期用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标,可表示为利率变动1% 时,导致资产负债净值变动的百分比。

商业银行资产负债管理过程中,利用久期管理可以采用以下两种方法:① 风险免疫管理策略;② 久期缺口风险管理策略。

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