1、可行集代表市场上可投资产所形成的所有组合，所有可能的组合都位于可行集的( )。
A.内部
B.边界
C.内部或边界
D.外部
选项ABD为干扰项
2、20世纪60年代以前，大多数债券组合管理者采用的是（）。
A.大量买入策略
B.大量卖出策略
C.买入并持有策略
D.卖出到期策略
综上，该题选C。
3、马科维茨理论中用来衡量收益率围绕其预期值偏离程度的指标是()。
A.收益率低于其预期值的频率
B.收益率的高低
C.收益率的方差
D.收益率低于其预期值的幅度
一是预期收益率；
二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，这种偏离程度可以用方差度量。
4、假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
A.6%
B.7%
C.5%
D.8%
E（ri）为股票预期收益率，rF为无风险利率，E(rM)为市场预期收益率
综上，该题选D。
5、在股票市场中，当某只股票突然出现大幅上涨，许多投资者并未对该股票的基本面进行分析，而是看到其他多数投资者纷纷买入，便跟随买入这只股票。这种行为体现了金融市场中的（ ）。
A.过度自信
B. 羊群效应
C. 损失厌恶
D. 确认偏差
选项A错误：过度自信是指投资者往往过于相信自己的判断能力，高估自己成功的概率，与题干中 “跟随其他投资者交易” 的行为不符
选项C错误：损失厌恶是指人们面对同样数量的收益和损失时，认为损失更加令人难以忍受，题干未涉及收益与损失的对比
选项D错误：确认偏差是指投资者会寻找支持自己原有观点的信息，忽略相反信息
7、风险平价策略的核心是根据不同资产类别的（ ）来确定其在投资组合中的权重，以实现风险均衡配置。
A.收益贡献度
B. 风险贡献度
C. 流动性水平
D. 市场关注度
8、下列关于市场投资组合的特征，说法错误的是（ ）。
A.是有效前沿上唯一不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的特定投资组合才可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合
C.完全由市场决定
D.与投资者偏好无关
其一，它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；（A正确）
其二，有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合；（并非特定组合，B错误）
其三，市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。（CD正确）
因此，市场投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位。
综上，该题选B。
9、当前我国公募基金投资的大类资产（）为主。
A.债券
B.股票与固定收益证券
C.基金
D.货币市场基金
选项ACD为干扰项
10、市场投资组合具有的特征不包括（ ）。
A.它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合
C.市场投资组合与投资者的偏好有关
D.市场投资组合完全由市场决定
其一，它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；（A正确）
其二，有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合；（B正确）
其三，市场投资组合完全由市场决定（D正确），与投资者的偏好无关。（C错误）
因此，市场投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位。
综上，该题选C。
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