2026年期货基础知识题库精选试题：外汇掉期交易

1、一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为：6．434 0／6．434 3；（1M）近端掉期点为：40．01／45．23bp；（2M）远端掉期点为：55．15／60．15bp。如果交易方向是先买入、后卖出，则下列说法错误的是（）。

A.近端掉期全价为6．438 823

B.远端掉期全价为6．439 815

C.掉期点为9．92bp

D.掉期点为20．14bp

2、外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于做市商报价的(  )

A.即期汇率买价+远端掉期点卖价

B.即期汇率卖价+近端掉期点卖价

C.即期汇率买价+近端掉期点买价

D.即期汇率卖价+远端掉期点买价

3、一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方)的报价如下：

如果A机构作为发起方，交易方向是先卖出后买入，则“?"处为（）时，远端掉期全价为6.2361。

A.30

B.35

C.21

D.61

4、隔夜掉期交易不包括（）。

A.0／N

B.T／N

C.S／N

D.P／N

5、汇率掉期交易的组成包括（  ）。

A.外汇即期交易+外汇远期交易

B.隔夜掉期交易

C.外汇远期交易+外汇远期交易

D.外汇期货交易+外汇即期交易

6、隔夜掉期中O／N的掉期形式是()。

A.买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇

B.卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇

C.买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇

D.卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇