冲刺提分！2026年5月期货基础知识第十章精选试题

1、下列关于外汇掉期的说法中，正确的是（）。

A.交易双方约定在两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

B.交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币

C.交易双方需支付换入货币的利息

D.交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖一定金额的某种外汇

2、某公司将在3个月后收入一笔1000万美元的资金，并打算将这笔资金进行为期3个月的投资，公司预计市场利率可能下降，为避免利率风险，决定做一笔卖出协议，期限为92天的FRA的交易，FRA的协议利率为4．25%，结算日的参考利率为4．65%,则该公司（ ）

A.获得结算金10102美元

B.支付结算金10222美元

C.支付结算金10102美元

D.获得结算金10222美元

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参考答案：C

参考解析：
结算金=[（4．65%-4．25%）*10000000*（92/360）]/[1+4．65%*（92/360）]=10102美元，
当基准日的参照利率大于协议利率时，结算金为正值，由协议中的卖方向买方支付利息差额的现值，故该公司支付结算金10102美元。

3、中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9．2369，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9．1826。为规避汇率风险，则该公司（  ）。

A.卖出200万英镑的远期合约，未来会收到1836．52万元人民币

B.买入200万英镑的远期合约，未来会付出1836．52万元人民币

C.卖出200万英镑的远期合约，未来会付出1836．52万元人民币

D.买入200万英镑的远期合约，未来会收到1836．52万元人民币

4、远端汇率和近端汇率的点差被称为()。

A.中间点

B.近端点

C.远端点

D.掉期点

5、交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易是（）。

A.外汇远期交易

B.外汇期权交易

C.外汇期货交易

D.外汇掉期交易

6、如果一年期的即期利率为4％，两年即期利率为4．5％，那么两年期的远期利率为(  )。

A.4．5％

B.5％

C.4％

D.6％

7、远期交易包括（）。

A.外汇远期交易

B.无本金交割外汇远期交易

C.商品远期交易

D.远期利率协议

8、与期货交易相比，远期交易的特征有（）。

A.远期交易属于场外市场

B.远期交易违约风险相对较高

C.远期交易通常以交割方式了结持仓

D.远期交易通常不实行逐日盯市的结算制度

9、一般而言，外汇远期合约的主要内容包括（）。

A.交易币种

B.买卖方向

C.交割日期

D.远期汇率

10、下列属于即期对远期的掉期交易的形式的是（  ）。

A.交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

B.交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

C.交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

D.交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

11、下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是( )。

A.即期对远期的掉期交易

B.远期对远期的掉期交易

C.隔夜掉期交易

D.远期对即期的掉期交易

12、对于掉期交易中掉期全价交易，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。（  ）

A.错

B.对

13、

A.错

B.对

14、远期汇率是对即期汇率的未来预测。( )

A.错

B.对