2021年期货从业《期货投资分析》高频考点十一

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2021年期货从业《期货投资分析》高频考点

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相关关系分析

变量与变量之间通常存在三种关系:确定性的函数关系、相关关系以及没有关系。

确定性的函数关系表示变量之间存在一一对应的确定关系;相关关系表示一个变量的取值不能由另外一个变量唯一确定，即当变量x取某一个值时，变量y对应的不是一个确定的值，而是对应着某一种分布，各个观测点对应在一条直线上。

一元线性回归分析

一元线性回归模型:yi=a+Bxi+μi(i=1,2,3,…,n)

其中，yi称为因变量或被解释变量; xi称为自变量或解释变量; μi是一个随机变量，称为随机(扰动)项; a和β是两个常数，称为回归参数。

多元线性回归分析

多元线性回归主要用于分析影响因变量的因素，不仅涉及一个自变量，而且可能涉及多个自变量。例如，我们在分析一家公众公司的价值时，需要研究其多个财务指标，比如负债比例、资产回报率等指标序列(每个月指标)。这些指标构成公司价值(序列)的核心影响因素，我们定义公司价值(序列)为因变量时，这些财务指标(序列)就是自变量。

多元线性回归分析模型【βk是参数，Xki的线性部分加上随机扰动项μi】

Yi=β0+β1β1i+β2β2i+…+βkXki+μi